Introducción a la modelación de portafolios 

• ¿Qué es un portafolio de inversión?
• Teoría de Portafolios
• Cálculo de estadísticos básicos para portafolios
• Precios, rendimientos y distribuciones: ejemplo aplicado
• Rentabilidad y riesgo de un portafolio

Modelos de Media-Varianza

• El modelo de Media-Varianza
• El portafolio óptimo
• Teoría de la Utilidad y Portafolio final

Modelos de valoración de activos

• Modelo de valoración de activos (CAPM)
• Rentabilidad y riesgos de un portafolio

Value Risk (VaR)

• Presentación y conceptos
• Cálculo de VaR Parámetrico
• Cálculo del VaR por Simulación Histórica
• Simulación de Monte Carlo
• Cálculo del VaR por Simulación de Monte Carlo

Análisis de Value at Risk y Expected Shortfall

• Análisis del VaR del Portafolio
• VaR Marginal y VaR por componentes de un portafolio
• Expected shortfall

Evaluación de resultados

• Ratio de Sharpe.
• Ratio de Treynor.
• Information Ratio
• Alpha de Jensen.
• Mogliani-Modigliani.
• Ratio de sortino.