Nivel V: Gestion De Portafolios De Inversión - TiendaBVC

bvc Virtual - Gestión De Portafolios De Inversión

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Virtual

Este curso busca afianzar los conocimientos sobre la gestión y los principales modelos de la teoría de portafolios. De esta forma, se pretende sentar las bases para entender a profundidad la operación y dinámica de los portafolios, cómo medir sus riesgos y cómo evaluar sus resultados adecuadamente.

Introducción a la modelación de portafolios 

  • Introducción a la modelación de portafolios .
  • Conceptos básicos Riesgo y rentabilidad de un activo.
  • Riesgo y rentabilidad de un portafolio.

Modelos de media varianza

  • Introducción a la modelación de portafolios.
  • Conceptos básicos Riesgo y rentabilidad de un activo.
  • Riesgo y rentabilidad de un portafolio.

Modelos de valoración de activos – Parte I

  • Capital Asser Pricing Model.

Capital Asser Pricing Model

  • Metodologías de Value at Risk .
  • Var paramétrico .
  • Var por simulación histórica .
  • Var por simulación de Monte Carlo .

Análisis de Value at Risk y Expected Shortfall

  • VaR Marginal y VaR Incremental.
  • VaR por componentes.
  • Cálculo del Expected Shortfall (Es) o VaR Condicional.

Evaluación de resultados

  • Sharpe.
  • Treynor.
  • sortino.
  • Alpha.
  • Medidas no tradicionales: M2, GH1, GH2, Omega, Índices de Kappa.
Inversionistas o profesionales del mercado interesados en conocer o profundizar sobre los principales modelos de portafolios de inversión, tanto para optimización de portafolios, cómo medir sus riesgos y cómo evaluar sus resultados adecuadamente.

$ 220.000


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