Nivel V: Gestion De Portafolios De Inversión - TiendaBVC

bvc Virtual. Gestión De Portafolios De Inversión

Activación: 24 horas hábiles posterior a la aceptación del pago. Duración: 45 días desde la activación del usuario.

Virtual

En este curso virtual vas a tener las bases para poder entender cómo se gestionan los portafolios. Cómo medir sus riesgos y cómo evaluar sus resultados adecuadamente.


Para mayor información: (57-1) 313 98 00 Ext. 7965 - 7963

Introducción a la modelación de portafolios 

  • ¿Qué es un portafolio de inversión?
  • Teoría de Portafolios
  • Cálculo de estadísticos básicos para portafolios
  • Precios, rendimientos y distribuciones: ejemplo aplicado
  • Rentabilidad y riesgo de un portafolio

Modelos de Media-Varianza

  • El modelo de Media-Varianza
  • El portafolio óptimo
  • Teoría de la Utilidad y Portafolio final

Modelos de valoración de activos

  • Modelo de valoración de activos (CAPM)
  • Rentabilidad y riesgos de un portafolio

Value Risk (VaR)

  • Presentación y conceptos
  • Cálculo de VaR Parámetrico
  • Cálculo del VaR por Simulación Histórica
  • Simulación de Monte Carlo
  • Cálculo del VaR por Simulación de Monte Carlo

Análisis de Value at Risk y Expected Shortfall

  • Análisis del VaR del Portafolio
  • VaR Marginal y VaR por componentes de un portafolio
  • Expected shortfall

Evaluación de resultados

  • Ratio de Sharpe.
  • Ratio de Treynor.
  • Information Ratio
  • Alpha de Jensen.
  • Mogliani-Modigliani.
  • Ratio de sortino.
Inversionistas o profesionales del mercado interesados en conocer o profundizar sobre los principales modelos de portafolios de inversión, tanto para optimización de portafolios, cómo medir sus riesgos y cómo evaluar sus resultados adecuadamente.

Antes $ 220.000

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